---

Все проблемы краткосрочной торговли на Форекс,
Найдутся ответы здесь!
Все трудности долгосрочных инвестиций на Форекс,
Найдут отклик здесь!
Все психологические сомнения в инвестициях на Форекс,
Найдутся здесь сочувствие!

---



В практическом сценарии двусторонней торговли иностранной валютой модель стоп-лосса с фиксированной точкой и фиксированной пропорцией, обычно используемая трейдерами, имеет очевидные недостатки адаптивности к рынку.

---

Когда диапазон фиксированного стоп-лосса установлен слишком узким, обычные рыночные колебания, такие как краткосрочные беспорядочные рыночные колебания, плавающие торговые спреды и ложные прорывы цен, могут легко вызвать размах стоп-лоссов, в результате чего длинные и короткие двусторонние сделки открытия часто пассивно покидают рынок, что приводит к постоянным торговым убыткам.
Напротив, установка слишком широкого интервала фиксированного стоп-лосса напрямую увеличит подверженность риску отдельной транзакции, что приведет к неконтролируемым плавающим ретрейсментам позиций. На этапе обратной операции одностороннего рынка плавающие убытки по позициям будут продолжать увеличиваться, что в конечном итоге приведет к значительным потерям по транзакциям, полностью нарушая систему баланса рисков двусторонней торговли.
В ответ на основное противоречие модели фиксированного стоп-лосса по управлению рисками индикатор средней истинной волатильности ATR представляет собой стандартизированный инструмент контроля риска, адаптированный ко всем разновидностям валютной торговли и двусторонней торговле полного цикла. Это также основной количественный индикатор контроля рисков в системе торговых правил Turtle, позволяющий адаптироваться к колебаниям рынка.
Индикатор ATR рассчитывает истинный диапазон колебаний торговой цели в указанный период и полностью охватывает все модели рыночных колебаний, такие как внутридневные колебания максимумов и минимумов линий свечей, ночные гэпы и внезапные колебания рынка. Он опирается на алгоритм средневзвешенного значения для вывода стандартизированных значений колебаний и может установить единый стандарт количественного измерения колебаний для разновидностей валют с разными атрибутами колебаний и разными уровнями активности.
По сравнению с традиционным механизмом фиксированного стоп-лосса, индикатор ATR может адаптивно и динамически регулировать ширину интервала стоп-лосса в соответствии с характеристиками колебаний каждой валютной пары, точно адаптироваться к дифференцированному ритму колебаний прямой и кросс-торговли иностранной валютой и полностью соответствовать торговой логике длинного и короткого двустороннего открытия и удержания валютных позиций.
В стандартизированных двусторонних торговых операциях значения ATR с фиксированным периодом могут использоваться в качестве основного эталона стоп-лосса, а соответствующие мультипликаторы ATR используются для разграничения диапазона соответствия стоп-лоссу для адаптации к различным сценариям циклической торговли. Среди них ATR от 0,75 до 1 раза подходит для краткосрочной двусторонней торговли, которая может эффективно фильтровать шум беспорядочных колебаний на рынке, избегать недействительных ордеров, вызванных ложными прорывами, и обеспечивать стабильность краткосрочной двусторонней торговли.
ATR от 1x до 1,5x подходит для среднесрочной и долгосрочной торговли по двустороннему тренду, которая может полностью учитывать обычные коррекции рынка, технические ремонты и другие колебания соответствия, а также избегать частого срабатывания чрезмерно чувствительных стоп-лоссов.
Практический процесс контроля рисков должен строго следовать основным принципам адаптации к колебаниям, использовать объективные количественные значения ATR для определения ширины стоп-лосса и отказаться от субъективной эмпирической модели установки стоп-лосса. В то же время, в сочетании с единым порогом риска счета, соответствующим соответствующей торговой позиции, создается двусторонняя система контроля рисков и баланса, в которой «ATR адаптируется к колебаниям рынка, а позиции управляют основными рисками». Эта модель может эффективно избежать транзакционных потерь, вызванных частыми изменениями убытков с узкими стопами, и в то же время устранить большие односторонние потери, вызванные широкими стопами, и в конечном итоге достичь реализации стандартизированного и стабильного контроля рисков для длинных и коротких двусторонних валютных операций.

При двустороннем торговом механизме иностранной валюты у большинства трейдеров обычно возникает общее недоразумение: они полагают, что объем торгов трудно контролировать вручную и он может точно отражать движение основных средств.

---

Однако на реальном рынке объем торгов является основной областью, наиболее подверженной мошенничеству, и единый индикатор объема и энергии не может эффективно определить основное поведение поставок. В отличие от рынка односторонней торговли, валютный рынок имеет характеристики длинно-короткой двусторонней торговли. Основная сила может использовать традиционные методы трейдеров, занимающихся инвестициями в иностранную валюту, такие как хеджирование с несколькими счетами, а также виртуальное и реальное одиночное хеджирование, чтобы произвольно имитировать объем рынка и создавать ложные торговые эмоции.
Логика мошенничества с количеством и энергией, обычно используемая основными силами, полностью соответствует логике рыночного импульса. Посредством сопоставления длинных и коротких позиций через связанные счета один и тот же финансовый субъект одновременно выполняет операции хеджирования ордеров на покупку и продажу, что приводит к постоянному увеличению объема торгов на рынке в реальном времени, но на самом деле не формируется никаких реальных обменов фишками на длинные позиции и потоков капитала. Полученная в результате ликвидность является ложной ликвидностью. Этот вид импульсного увеличения объема и кратковременного взрыва объема является основным методом, используемым основной силой для стимулирования бычьего настроения или короткой позиции. Если вы полагаетесь только на объем торгов, чтобы судить о намерениях основной силы, это может легко привести к неправильной оценке транзакций.
В двусторонней системе торговли иностранной валютой профессиональные трейдеры редко полагаются исключительно на объем торгов, чтобы судить о тенденциях рынка или поведении капитала. Чтобы определить реальное поведение основных сил в доставке, необходимо провести комплексную проверку на основе множества параметров, таких как положение на рынке, резонансное соотношение объема и цены, поток капитала, структура заказов и рыночный цикл. Наличие большого объема и стагфляции в верхнем диапазоне, длинная свечная модель верхней тени, сопровождаемая непрерывным чистым оттоком крупных ордеров, а также давление длинных и коротких продаж по-прежнему превышает интенсивность ордеров на покупку, являются эффективными сигналами для того, чтобы основная сила действительно осуществила поставки. Ложный объем, вызванный краткосрочным разворотом, по сути, является всего лишь средством отмывания средств и побуждения розничных инвесторов последовать этому примеру, и не может использоваться в качестве основы для открытия или закрытия позиций.

При построении двусторонней стратегии торговли иностранной валютой нам следует отказаться от субъективных предположений и обратиться к систематической торговой модели, в основе которой лежит вероятность.

---

Основным количественным ориентиром этой модели является установление совокупного коэффициента выигрыша примерно 30% и стабильного статистического соотношения прибылей и убытков 1:3 посредством долгосрочного исторического тестирования и проверки в реальном времени. Эта комбинация параметров не устанавливается произвольно, а проверена рынком в нескольких циклах и вариантах и ​​может идеально адаптироваться к оптимальному решению для быстрого переключения между длинными и короткими позициями и нелинейных характеристик колебаний валютного рынка. Следует подчеркнуть, что соотношение прибылей и убытков здесь представляет собой статистическое ожидание после длительной эксплуатации системы, а не субъективную настройку отдельной сделки.
На уровне исполнения система полностью следует логике отслеживания тренда: «отсечь убытки и позволить прибыли расти». Трейдеры должны строго определить степень риска отдельной транзакции перед выходом на рынок, зафиксировать максимальную просадку в пределах 1%-2% от чистой стоимости счета и зафиксировать риски снижения с помощью жесткого стоп-лосса и управления позицией. Что касается прибыли, мы отказываемся от механического мышления о фиксированном тейк-профите и принимаем стратегии скользящего тейк-профита и динамических позиций, полностью следуя за волатильностью рынка и интенсивностью тренда, а также максимизируя премиальное пространство, предоставляемое рынком.
Суть прибыли этой системы заключается в использовании асимметричных характеристик доходности трендового рынка. В обычной ситуации, когда процент выигрышей составляет 30%, система полагается на высокое соотношение прибыли и убытков для покрытия часто встречающихся затрат проб и ошибок. В долгосрочной перспективе избыточная доходность, генерируемая несколькими захваченными односторонними трендовыми рынками, достаточна, чтобы полностью покрыть износ и стоп-лосс во время периода шока, тем самым обеспечивая стабильный рост сложных процентов на чистую стоимость счета, основанный на математических ожиданиях.

При двусторонних валютных инвестиционных сделках большинство розничных трейдеров, занимающихся валютными инвестициями, одержимы выявлением ложных прорывов и неверных сигналов и часто борются с тенденциями рыночного обмана.

---

Но профессиональные инвестиционные трейдеры Форекс никогда не определяют ложные сигналы. В логике торговой системы это установленный рыночный факт, что цена формирует эффективный прорыв; даже если цена быстро развернется и вернется в исходный диапазон шока после прорыва, прорыв все равно будет установлен, что означает лишь то, что сигнал открытия не вызвал продолжения рынка, а не то, что сам сигнал не сработал.
Не существует одностороннего ограничения на рост или падение валютного рынка. Частые колебания в обоих направлениях, как длинных, так и коротких, а также повторяющиеся колебания рынка являются нормальными. По-настоящему зрелая торговая система никогда намеренно не фильтрует рыночные сигналы и не выявляет открывающиеся возможности путем наложения множества технических индикаторов или добавления множества торговых условий. Чрезмерная фильтрация сигналов является основным заблуждением среди трейдеров, занимающихся инвестициями в иностранную валюту. Суперпозиция нескольких индикаторов приведет к противоречивой торговой логике и неупорядоченным сигнальным системам, что в конечном итоге приведет к колебаниям при открытии позиций, колебаниям при закрытии позиций, дефицитам и стоп-лоссам, которые часто чередуются.
Торговая система не должна смешивать несколько торговых логик. Если вы часто переключаетесь между разными торговыми тактиками и интегрируете различные технические системы, это похоже на смешение различных школ боевых искусств, что легко может привести к беспорядочному торговому мышлению, краху самосогласованности системы и в конечном итоге попасть в затруднительное положение внутренних трений в торговле и непрерывных убытков. Профессиональные трейдеры, занимающиеся инвестициями в иностранную валюту, всегда придерживаются единой и последовательной торговой логики, строго реализуют каждый сигнал прорыва в соблюдении требований, не прогнозируют субъективно непрерывность рынка и не отсеивают искусственно торговые возможности.
Суть торговли иностранной валютой для трейдеров, занимающихся инвестициями в иностранную валюту, заключается не в том, чтобы гоняться за сигналами с высоким коэффициентом выигрыша, а в том, чтобы полагаться на фиксированные правила торговли и строгие системы контроля рисков, чтобы покрыть затраты проб и ошибок в нестабильных рыночных условиях с разумным соотношением прибылей и убытков, отказаться от субъективных предположений и чисто реализовать объективные рыночные сигналы. Это основная основа стабильной торговли.

В области двусторонней торговли валютными инвестициями, даже если трейдеры получают систематическое руководство от лучших инструкторов по торговле, это не означает, что они могут достичь стабильной прибыли высокого уровня. Суть расширения прав и возможностей главных учителей заключается в блокировании нижнего предела транзакций, а не в определении верхнего предела транзакций.

---

Валютный рынок имеет характеристики двустороннего открытия позиций, мгновенных транзакций Т+0, круглосуточной непрерывной торговли, высокой частоты колебаний и сложных рыночных переменных. Можно использовать как длинные, так и короткие направления, и новички склонны к таким проблемам, как удержание позиций против тренда, частая торговля, игры с тяжелыми позициями и дисбаланс контроля рисков. Старшие инструкторы по трейдингу обладают зрелыми двусторонними торговыми системами, научной логикой управления позициями, а также систематическими исследованиями рынка и опытом принятия решений, которые могут напрямую помочь трейдерам избежать большинства основных торговых недоразумений.
Точно так же, как потомки лучших спортсменов и мастеров инвестирования, полагающиеся на профессиональные ресурсы и систематическое руководство своих родителей, их уровень способностей может намного превышать уровень обычных практиков, но воспроизвести высший уровень сложно. Лучшие инструкторы могут обучать основным технологиям, таким как многоцикловый резонансный анализ, двухсторонняя схема «длинная-короткая», настройки стоп-лосса и стоп-профита, управление градиентом позиций и контроль соотношения прибыли и убытков. Они могут помочь трейдерам установить стандартизированные торговые процессы со средними средствами, избежать фатальных проблем, таких как эмоциональные активы, достичь основных торговых результатов в виде стабильного сохранения капитала и небольшой прибыли, а также построить прочные торговые способности.
Однако основные барьеры передовой торговли иностранной валютой не могут быть непосредственно воспроизведены посредством обучения. Двустороннее хеджирование крупных фондов, реагирование на непредвиденные обстоятельства в экстремальных рыночных условиях, управление и контроль позиций, а также решение о переключении между волатильными и трендовыми рынками — все это зависит от собственного понимания рынка трейдером, способности эмоционального контроля, а также долгосрочного анализа и накопления. Нижний предел торговли закрепляется профессиональной системой инструктора, расширением его опыта и личным усердием и может стабильно реализовываться посредством систематического обучения; в то время как верхний предел торговли зависит от основных качеств трейдера: независимого суждения, реакции на месте и контроля менталитета прибылей и убытков. Это главный барьер, который можно преодолеть только путем длительной полировки.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---